序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來(lái)了七篇風(fēng)險(xiǎn)分析的方法范文，愿它們成為您寫作過(guò)程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

【關(guān)鍵詞】公路工程建設(shè)項(xiàng)目;社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析;方法

1 《中華人民共進(jìn)行和國(guó)公路法》明確規(guī)定：“國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織對(duì)公路建設(shè)進(jìn)行投資”

近幾年來(lái)，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的政策之一就是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，無(wú)疑對(duì)投資公路建設(shè)是一個(gè)大好時(shí)機(jī)，公路建設(shè)投資收益穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)小，但是投資金額巨大，回收周期長(zhǎng)，所以在投資之前必須進(jìn)行分先分析，制定分析框架，從每個(gè)立意點(diǎn)去分析。針對(duì)公路建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)容，我們進(jìn)行分析之后主要是幫助項(xiàng)目方案全面考慮公路建設(shè)項(xiàng)目的社會(huì)收益目標(biāo)，在服務(wù)社會(huì)整體利益的同時(shí)，盡量避免對(duì)局部地區(qū)產(chǎn)生不利的影響，對(duì)公路建設(shè)項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)分析具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

2 公路投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

2.1 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的定義

顧名思義就是“遭受風(fēng)險(xiǎn)，承蒙損失或者傷害的機(jī)會(huì)”，近年來(lái)也有學(xué)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的概念提出了不同的觀點(diǎn)，實(shí)質(zhì)上，風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的一種有利或者不利的不確定性事件。我們?cè)谶M(jìn)行分析的時(shí)候，既要考慮到風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的獲利程度或者損失程度，又要考慮到風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能大小。

2.2 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查我們可以從以下幾個(gè)方面著手調(diào)查：對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的影響;利益相關(guān)者的意見或者建議;組織社團(tuán)政府的態(tài)度;同類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)參數(shù)。就這些調(diào)查內(nèi)容而言，我們需要文獻(xiàn)搜索，新聞搜索，實(shí)地考察，走訪群眾，開會(huì)探討等多種方法。

3 公路投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

（1）對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目成本的增加會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增大，公路項(xiàng)目從最開始的籌備到后期的竣交工驗(yàn)收是需要很大一筆花銷的，除了項(xiàng)目規(guī)模自身的變化帶來(lái)大的成本增高以外，還會(huì)受到市場(chǎng)變化的影響，市場(chǎng)供求情況發(fā)生變化，會(huì)造成物價(jià)波動(dòng)，對(duì)于人工、材料、機(jī)械的費(fèi)用產(chǎn)生很大影響，除了上述原因以外，在初期對(duì)土地征用和拆遷費(fèi)用評(píng)估不準(zhǔn)確都會(huì)導(dǎo)致成本增加。

（2）在公路工程中，只注重眼前的利益而忽視公路在建成完工之后還需要保養(yǎng)，很多地方會(huì)把公路養(yǎng)護(hù)方面的費(fèi)用忽視，造成前期投資估算的費(fèi)用偏低，在后期公路運(yùn)營(yíng)的時(shí)候會(huì)造成比較大的營(yíng)運(yùn)成本。

（3）目前我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，政策也在不斷的完善和不斷地調(diào)整，有時(shí)候會(huì)對(duì)公路方面進(jìn)行壓縮改革，那么對(duì)于公路基本建設(shè)的一些項(xiàng)目很難批復(fù)，不但會(huì)影響進(jìn)度，還會(huì)造成合同關(guān)系不明確的關(guān)系等，都會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能。

（4）目前為止公路建設(shè)的營(yíng)運(yùn)費(fèi)來(lái)自過(guò)往車輛的通行費(fèi)用，廣告租賃費(fèi)用等，但是很受車流量的限制，如果車流量減少，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致營(yíng)運(yùn)收入的減少，會(huì)影響到投資者的利益。

3.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法

3.2.1 調(diào)查問卷法

調(diào)查問卷是最簡(jiǎn)單的分析方法，可以了解到這個(gè)工程的各個(gè)層面的意見和建議，對(duì)于問題的設(shè)定，可以從對(duì)于我們的能力是否可以滿足項(xiàng)目要求;與已完工的項(xiàng)目比有哪些需要改進(jìn)的地方;自己對(duì)這個(gè)項(xiàng)目是否看好，有沒有什么意見或者建議之類的方面去進(jìn)項(xiàng)調(diào)查。

3.2.2 圖解法

圖解法是一種形象生動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)挖掘方法，簡(jiǎn)單有效，運(yùn)用廣泛，可以繪制風(fēng)險(xiǎn)圖，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因，針對(duì)原因提出相應(yīng)的解決方案。

3.2.3 情景分析法

情景分析法可以通過(guò)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)外因素的分析來(lái)設(shè)計(jì)多種可能發(fā)生的方案，但是針對(duì)面較小，如對(duì)決策者提醒注意某種措施可能引起的風(fēng)險(xiǎn)后果;研究某些關(guān)鍵性因素對(duì)未來(lái)過(guò)程的影響比較有用，其他發(fā)面不太實(shí)用，所以我國(guó)使用這種方法的較少。

3.2.4 頭腦風(fēng)暴法

頭腦風(fēng)暴法是美國(guó)人奧斯本提出來(lái)的，主要是在一個(gè)專家小組內(nèi)進(jìn)行，許多專家或者行業(yè)精英集中在一起提出意見進(jìn)行討論，但是這種方法有一個(gè)弊端，就是大家會(huì)受到行業(yè)專家的影響，從而發(fā)生“思維共振”，無(wú)法提出創(chuàng)新思想，局限了問題的思考。

3.2.5 德爾菲法

德爾菲法又稱專家調(diào)查法，它可以把公路工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理小組和已經(jīng)選定的相關(guān)行業(yè)、相關(guān)專業(yè)專家連接起來(lái)，進(jìn)行匿名征集意見，這樣有利于保護(hù)最原始的創(chuàng)造性思維，然后在反復(fù)的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，征詢幾輪意見之后，專家們的意見趨于一致，這個(gè)方法目前在我國(guó)公路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別上收到了很好的效果。

3.3 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法

3.3.1 爭(zhēng)取有利的政策優(yōu)惠

在項(xiàng)目進(jìn)行之前，對(duì)當(dāng)?shù)卣约皣?guó)家政策要進(jìn)行了解，看是否在這個(gè)地方目前或者今后有什么政策的導(dǎo)向，在談判的時(shí)候多一些籌碼，加強(qiáng)優(yōu)惠政策，對(duì)于優(yōu)惠的政策要及時(shí)寫入合同，避免后期糾紛，對(duì)于回收期長(zhǎng)的項(xiàng)目，要在土地使用權(quán)、收費(fèi)權(quán)等項(xiàng)目上做好協(xié)定。

3.3.2 做好價(jià)格的預(yù)測(cè)

在價(jià)格預(yù)測(cè)方面，目前我們的技術(shù)和方法不是很成熟，但是在實(shí)際預(yù)測(cè)的時(shí)候，為了保證精確地預(yù)測(cè)結(jié)果，我們可以建立模型，多角度分析，根據(jù)參數(shù)選擇不同的指標(biāo)方案，再結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的特點(diǎn)，反復(fù)比較，預(yù)測(cè)出一個(gè)較為精確的價(jià)格，尤其是土地方面的價(jià)格，尤其重要。

3.3.3 準(zhǔn)備條款明確的合同，在簽訂合同的時(shí)候?qū)τ跅l款的表述要清楚，尤其是權(quán)責(zé)有明確，避免后期糾紛

3.3.4 協(xié)調(diào)好政府關(guān)系

我們?cè)诮ㄔO(shè)項(xiàng)目的時(shí)候要協(xié)調(diào)好和業(yè)主，和政府的關(guān)系，希望可以得到政府的支持，我們要建立良好的作風(fēng)，和地方政府建立相互信任。積極健康的工作關(guān)系是后期公路建設(shè)投資順利進(jìn)行的保證。

4 結(jié)束語(yǔ)

本文對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法做了描述，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源提出了一點(diǎn)筆者自己的建議。目前我國(guó)的技術(shù)發(fā)展水平還未完善成熟，風(fēng)險(xiǎn)管理體制也不健全，還需要花費(fèi)大量的人力物力去進(jìn)行研究，也希望能夠總結(jié)更多的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，幫助進(jìn)一步完善我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)分析。

【參考文獻(xiàn)】

[1]岳永紅.公路投資風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避方法探討[J].黑龍江交通科技，2014（2）.

篇(2)

［關(guān)鍵詞］蒙特卡羅模擬；工程造價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)分析

［中圖分類號(hào)］TU723［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A［文章編號(hào)］1005-6432（2013）2-0035-02

1引言

目前我國(guó)工程項(xiàng)目造價(jià)估算方法依然是根據(jù)設(shè)計(jì)文件以及定額或經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，計(jì)算出一個(gè)總的確定的數(shù)值，工程承包企業(yè)便以此定值為依據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)并制訂成本計(jì)劃。但實(shí)際上，工程項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中往往受到諸如自然、勞動(dòng)生產(chǎn)率、施工管理水平、市場(chǎng)等眾多不確定因素的影響，各工序的成本具有較大的不確定性，并非是能事先確知的定值，而是服從某種概率分布的一個(gè)隨機(jī)變量，因此構(gòu)成的工程項(xiàng)目總造價(jià)也是一個(gè)隨機(jī)變量，而應(yīng)用蒙特卡羅模擬技術(shù)可以預(yù)測(cè)工程項(xiàng)目的總造價(jià)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

工程實(shí)施過(guò)程中遇到各種風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)不同分項(xiàng)工作的影響程度是不同的，且有些風(fēng)險(xiǎn)因素之間還存在關(guān)聯(lián)，難以用數(shù)學(xué)方法準(zhǔn)確表示它們各自對(duì)工程造價(jià)成本的影響，但在各種因素的共同作用下，對(duì)工程某分項(xiàng)工作的總體綜合影響是可知的，在工程施工時(shí)，在各種隨機(jī)因素的共同作用下，各分項(xiàng)工程的成本值在某一范圍內(nèi)變化，而某分項(xiàng)工程的單位成本分布于一個(gè)區(qū)間內(nèi)，有最大、最小值，在此區(qū)間內(nèi)的分布也不均勻，存在一個(gè)最可能值，并且在進(jìn)行大量的施工實(shí)踐（模擬）后，它們會(huì)呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性，服從某種統(tǒng)計(jì)規(guī)律，雖然不能確切地知道該值，但可以用數(shù)學(xué)方法對(duì)它們的分布情況加以描述，因此，可以依據(jù)工程項(xiàng)目的歷史成本資料，考慮時(shí)間因素，計(jì)算出各分項(xiàng)工程的分布參數(shù)；可用蒙特卡羅法逐步模擬出擬建工程的可能成本區(qū)間以及實(shí)現(xiàn)某一計(jì)劃成本值的可能性，以便為施工企業(yè)下一步風(fēng)險(xiǎn)決策、控制提供科學(xué)的理論依據(jù)。

2蒙特卡羅原理

蒙特卡羅（Monte Carlo）方法亦稱為隨機(jī)模擬（Random simulation）方法，有時(shí)也稱為隨機(jī)抽樣（Random sampling）技術(shù)。該方法的基本思想是：首先建立一個(gè)概率模型或隨機(jī)過(guò)程，使它的參數(shù)等于問題的解，然后通過(guò)對(duì)模型或過(guò)程的觀察或抽樣試驗(yàn)來(lái)計(jì)算所求參數(shù)的統(tǒng)計(jì)特征，隨后得出所求解的近似值。解的精確度可用估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)誤差來(lái)表示。

蒙特卡羅模擬法用于工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析的實(shí)施步驟如下：

（1）分析哪些原始指標(biāo)屬于隨機(jī)變量，并確定出這些隨機(jī)變量的某些特征（如概率分布、均值、方差等）；

（2）通過(guò)模擬試驗(yàn)隨機(jī)選取各隨機(jī)變量的值，并使選取的隨機(jī)值符合各自的概率分布。通常先產(chǎn)生均勻分布的隨機(jī)數(shù)，然后生成服從某一分布的隨機(jī)數(shù)據(jù)，方可進(jìn)行隨機(jī)模擬試驗(yàn)；

（3）建立經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的數(shù)學(xué)模型；

（4）根據(jù)模擬試驗(yàn)結(jié)果，計(jì)算出經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的一系列樣本值；

（5）經(jīng)過(guò)多次計(jì)算機(jī)模擬試驗(yàn)，求出經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布或其他特征值；

（6）檢驗(yàn)試驗(yàn)次數(shù)是否滿足預(yù)定的精度要求。

3造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)模擬步驟

3.1預(yù)測(cè)模型的建立

根據(jù)工程造價(jià)投資費(fèi)用的構(gòu)成原理，采用WBS工程分解，把工程投資費(fèi)用分解為以下內(nèi)容：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息和固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅（現(xiàn)暫停征收）。其中每一部分又包括很多詳細(xì)的內(nèi)容，把這主要的五部分匯總起來(lái)，就是工程造價(jià)投資費(fèi)用，所以，

工程造價(jià)=（工程費(fèi)用+工程建設(shè)其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)+建設(shè)期利息）

3.2工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)影響因素及其分布

選擇合適的分布對(duì)Monte Carlo仿真來(lái)說(shuō)非常重要，實(shí)際工作中，很難求得絕對(duì)反映客觀實(shí)際的概率分布，即使是根據(jù)過(guò)去大量的統(tǒng)計(jì)資料或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的數(shù)字，也總是有限的、相對(duì)的，不可能包括反映的全部事實(shí)。作為計(jì)算依據(jù)的資料也總是過(guò)去的資料，而時(shí)間、環(huán)境、條件和市場(chǎng)等因素時(shí)時(shí)刻刻都在發(fā)生變化，過(guò)去的資料并不能完全反映現(xiàn)在和將來(lái)，只能作為過(guò)去的演化規(guī)律用以判定未來(lái)；另外，在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析工作實(shí)踐中，人們遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)因素是不可能重復(fù)的，所以不可能做出準(zhǔn)確的分析，更難以計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的客觀概率，也無(wú)法確定出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)造價(jià)的影響大小。所以，我們可以發(fā)揮主觀能動(dòng)性，由風(fēng)險(xiǎn)管理的決策者及相關(guān)領(lǐng)域的專家對(duì)某些風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)的概率進(jìn)行主觀估計(jì)，可以采取德爾菲法和專家經(jīng)驗(yàn)判斷法來(lái)估計(jì)分布概率，這是一種用較少信息量做出主觀估計(jì)的方法。

3.3模擬次數(shù)的確定和隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生

模擬的重復(fù)次數(shù)影響著結(jié)果的質(zhì)量，一般重復(fù)次數(shù)越多，對(duì)輸出分布的特性刻畫及參數(shù)估計(jì)就越精確。在RiskSimulator軟件中要求輸入需要仿真試驗(yàn)的次數(shù)。進(jìn)行3000次試驗(yàn)意味著會(huì)產(chǎn)生基于輸入假設(shè)的3000個(gè)不同的結(jié)果?？梢愿鶕?jù)需要改變?cè)囼?yàn)次數(shù)，但是鍵入的數(shù)值必須是正整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)的運(yùn)行次數(shù)是1000次。同時(shí)可以利用精度和誤差控制來(lái)自動(dòng)幫助決定需要進(jìn)行仿真的次數(shù)。

精度控制會(huì)自動(dòng)確定所需的試驗(yàn)次數(shù)，當(dāng)達(dá)到預(yù)先設(shè)定的精度水平時(shí)仿真就會(huì)停止。精度控制功能允許您自己設(shè)置想要的精度。一般來(lái)說(shuō)，試驗(yàn)的次數(shù)越多，置信區(qū)間就越窄，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也越精確。RiskSimulator里的精度控制功能利用置信區(qū)間的特征來(lái)確定是否達(dá)到了某統(tǒng)計(jì)量的精度水平。該軟件會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生所需要的隨機(jī)數(shù)。

4基于蒙特卡羅模擬方法的項(xiàng)目工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析4.1項(xiàng)目概況

該工程為××綜合樓工程，該建筑由連體建筑公用的地下部分、裙房部分和主體樓座及分?jǐn)偟氖彝夤こ探M成，費(fèi)用包含工程費(fèi)用，建設(shè)其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)，項(xiàng)目建筑規(guī)模為41200M2，總投資為19223.59萬(wàn)元，包括：

工程費(fèi)用16160.42萬(wàn)元，包括：

（1）主體建筑、裝修工程，給排水工程，消防工程，采暖通風(fēng)及空調(diào)，天然氣工程，強(qiáng)電工程，弱電工程，車輛管理系統(tǒng)和電梯工程和室外工程等10個(gè)工程。

（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用為1585.32萬(wàn)元，包括建設(shè)單位管理費(fèi)、城市基礎(chǔ)社會(huì)配套費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、地震安全評(píng)估費(fèi)、交通評(píng)估費(fèi)、伐移樹木補(bǔ)償費(fèi)等建設(shè)前期費(fèi)用、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)和工程保險(xiǎn)費(fèi)等。

（3）預(yù)備費(fèi)1064.74萬(wàn)元。

（4）建設(shè)期利息413.1萬(wàn)元。

其中通過(guò)軟件提供的颶風(fēng)圖分析出建筑工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、混凝土結(jié)構(gòu)工程和玻璃幕墻是構(gòu)成工程總投資的主要部分，也是工程造價(jià)計(jì)量產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要部分。

4.2工程費(fèi)用模擬分析步驟

（1）按項(xiàng)目建立工程費(fèi)用的電子表格模型，選擇成本控制要素。在工程費(fèi)用模擬模型構(gòu)建過(guò)程中，我們采用從下到上的構(gòu)建過(guò)程，即從最基本的成本構(gòu)成要素逐級(jí)向上構(gòu)建。案例中選取5個(gè)大項(xiàng)共計(jì)40個(gè)子項(xiàng)作為成本控制要素建立電子表格，主要包括：土建、裝修工程費(fèi)用，地下結(jié)構(gòu)工程、混凝土結(jié)構(gòu)工程、采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、工程內(nèi)建設(shè)其他費(fèi)用和玻璃幕墻，預(yù)備費(fèi)，裙房裝飾等。

（2）規(guī)定關(guān)于變量概率分布的假設(shè)，RiskSimulator軟件已準(zhǔn)備好概率分布可供選擇。案例中根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)驗(yàn)值判斷等方法，分別對(duì)各子項(xiàng)進(jìn)行概率變量分布假設(shè)，選取正態(tài)分布、三角分布、均勻分布等作為各子項(xiàng)的分布假設(shè)（均由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成）。本文根據(jù)實(shí)際情況，本著簡(jiǎn)化的原則，選擇三角分布。

（3）規(guī)定預(yù)測(cè)單元即有關(guān)輸出變量。案例中設(shè)定“工程造價(jià)”。

（4）設(shè)定迭代次數(shù)。一般而言，迭代次數(shù)越多，模擬結(jié)果越精確。案例設(shè)定迭代次數(shù)為3000次，該數(shù)據(jù)在下圖中顯示。

（5）運(yùn)行模擬。在“運(yùn)行首選”對(duì)話框內(nèi)選擇定義蒙特卡羅模擬，然后運(yùn)行模擬。

（6）模擬結(jié)束后，在圖中定義置信水平（案例中定義置信度為95%），從而測(cè)算出造價(jià)范圍。

4.3工程費(fèi)用模擬運(yùn)行結(jié)果分析

對(duì)工程造價(jià)預(yù)測(cè)參數(shù)圖進(jìn)行分析，可得到工程造價(jià)均值為19100.4685萬(wàn)元，中值19128.3484萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)差為455.3830萬(wàn)元等統(tǒng)計(jì)參數(shù)。

由下圖可見，項(xiàng)目總造價(jià)經(jīng)過(guò)3000次迭代后極大值為20370.1143萬(wàn)元和極小值在17623.1341萬(wàn)元范圍內(nèi)波動(dòng)，變動(dòng)跨度在2747萬(wàn)元左右，在置信水平不同時(shí)，工程造價(jià)的取值范圍也不盡相同。

而我們通過(guò)靜態(tài)估算方法估計(jì)投資費(fèi)用為19223.59萬(wàn)元，相當(dāng)于其置信水平為80%的投資估算。

工程造價(jià)預(yù)測(cè)參數(shù)圖

5結(jié)論

通過(guò)以上分析可以看出，利用蒙特卡羅模擬可以考慮各種不確定性因素對(duì)工程造價(jià)的影響，對(duì)工程造價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性分析，為工程投資決策和報(bào)價(jià)決策提供依據(jù)，現(xiàn)有的預(yù)算軟件只需修改參數(shù)的輸入，并增加一個(gè)隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生的模塊，即可實(shí)現(xiàn)該功能。但這種方法要求建立在對(duì)以往資料的統(tǒng)計(jì)分析比較詳細(xì)、對(duì)未來(lái)變化的估計(jì)比較可觀的基礎(chǔ)上，才能得出較為合理有效的數(shù)據(jù)。

參考文獻(xiàn)：

［1］王中偉.用EXCEL實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的蒙特卡羅模擬分析［J］.廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2005（1）：101-103.

篇(3)

風(fēng)險(xiǎn)分析的方法有很多，其中最主要的有以下幾種：首先是綜合評(píng)價(jià)法，綜合評(píng)價(jià)法是常用的方法之一，調(diào)查專家意見也是綜合評(píng)價(jià)法主要的手段。在綜合評(píng)價(jià)法中，識(shí)別完風(fēng)險(xiǎn)后要建立相關(guān)調(diào)查表，然后依此來(lái)分析出風(fēng)險(xiǎn)的厲害程度，將風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率計(jì)算出來(lái)，也要將各種因素劃分等級(jí)，最后再將這些風(fēng)險(xiǎn)綜合起來(lái)進(jìn)行分析。其次是模擬技術(shù)，在影響項(xiàng)目質(zhì)量的因素中，有些因素會(huì)出現(xiàn)多種狀態(tài)，在這種復(fù)雜狀況下適合采用模擬技術(shù)。模擬技術(shù)采用的是隨機(jī)抽樣方法，它根據(jù)變量數(shù)值來(lái)判斷評(píng)價(jià)指標(biāo)，然后根據(jù)指標(biāo)概率分布、期望值等來(lái)評(píng)估項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)程度。最后是專家調(diào)查法。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的過(guò)程中，都可用專家調(diào)查法，它是通過(guò)專家的知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法。在采用專家調(diào)查法時(shí)需要注意有關(guān)規(guī)定，專家組要有一定的規(guī)模，人數(shù)一般在10-20之間，具體人數(shù)要根據(jù)項(xiàng)目情況來(lái)制定。

2水利工程風(fēng)險(xiǎn)分析探討

要解決水利工程中存在的問題，就需要做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作，利用各種方法對(duì)影響工程的因素進(jìn)行分析，找出問題所在，然后才能解決問題。在水利工程中，風(fēng)險(xiǎn)分析的方法有很多種，包括數(shù)理統(tǒng)計(jì)法、層次分析法等，我們可以將其歸納為兩大方面：?jiǎn)我伙L(fēng)險(xiǎn)分析和綜合風(fēng)險(xiǎn)分析。下面我們來(lái)分別了解一下這兩類方法。2.1單一風(fēng)險(xiǎn)分析單一風(fēng)險(xiǎn)分析主要是根據(jù)水利工程本身的不確定性來(lái)進(jìn)行分析的，它集聚了多種有效的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，包括數(shù)理統(tǒng)計(jì)法、回歸法、隨機(jī)Bayes法等，其中最主要的是數(shù)理統(tǒng)計(jì)法。在單一風(fēng)險(xiǎn)分析方法中，數(shù)理統(tǒng)計(jì)法相對(duì)成熟，而且使用最多，無(wú)論是最初的直接積分法還是后來(lái)的MC法、一次二階矩法等都發(fā)揮了重要的作用，下面我們來(lái)具體了解一下這幾種分析方法。2.1.1直接積分法在直接積分法中，首先我們需要得知工程風(fēng)險(xiǎn)因素概率關(guān)系，據(jù)此來(lái)分析相關(guān)的功能函數(shù)，并且要計(jì)算出數(shù)值積分，從而得出工程風(fēng)險(xiǎn)。直接積分法用起來(lái)相對(duì)簡(jiǎn)單，它適合用于工程影響因素較少的情況，例如在分析大壩溢流事件時(shí)，可以采用直接積分法，用它計(jì)算出大壩事故概率。而在工程影響因素多時(shí)，直接積分法就難以發(fā)揮效應(yīng)，很難分析出事故發(fā)生概率，因此這種分析方法具有一定的局限性。2.1.2MC法從上面得知，在工程影響因素較多時(shí)難以采用直接積分法分析概率，此種情況下可以采用MC法。MC法應(yīng)用廣泛，適用于不同類型的水利工程風(fēng)險(xiǎn)分析，既可用來(lái)計(jì)算調(diào)洪風(fēng)險(xiǎn)率，也可用來(lái)計(jì)算堤防失事概率，這種方法相對(duì)簡(jiǎn)單，計(jì)算準(zhǔn)確性較高，在一定情況下，利用它可以輕松的得出風(fēng)險(xiǎn)率，解決風(fēng)險(xiǎn)因素問題。但是，MC法也具有一定的缺陷，它適用于獨(dú)立的變量，卻不能判斷變量之間的影響，而且計(jì)算需要信息量比較大，計(jì)算依據(jù)的有關(guān)數(shù)據(jù)不完整時(shí)就難以實(shí)行。2.1.3一次二階矩法因?yàn)镸C法的局限性，風(fēng)險(xiǎn)分析法不斷發(fā)展，進(jìn)一步克服了有關(guān)問題，研究出了計(jì)算量較少的一次二階矩法。該方法可以用于工程因素比較復(fù)雜的情況下，它只需要用均值和方差來(lái)進(jìn)行計(jì)算，擺脫了變量概率分布的依賴，在將各種變量線性化之后，運(yùn)用迭代法計(jì)算有關(guān)距離，從而獲取風(fēng)險(xiǎn)率。在選擇線性化點(diǎn)時(shí)，分為兩種情況，一種是將其定位均值點(diǎn)，另一種將其定位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)這兩種情況可以將一次二階矩法分成MFOSM和AFOSM兩種方法。MFOSM在計(jì)算時(shí)容易出現(xiàn)誤差，可以用AFOSM法來(lái)彌補(bǔ)它的缺點(diǎn)，兩種方法在風(fēng)險(xiǎn)分析中使用較廣。一次二階矩法相對(duì)MC法來(lái)說(shuō)計(jì)算效率有了提高，應(yīng)用范圍也越來(lái)越廣，目前，運(yùn)用一次二階矩法不僅可以準(zhǔn)確計(jì)算出水質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)率，而且將它運(yùn)用到了水質(zhì)評(píng)價(jià)中。2.2綜合風(fēng)險(xiǎn)分析在水利工程風(fēng)險(xiǎn)因素中，除了它本身具備的變量外，還有許多來(lái)自外界的影響，像技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等因素，因此使得風(fēng)險(xiǎn)分析增添了模糊性，在這種情況下，就需要用到綜合風(fēng)險(xiǎn)分析方法。綜合風(fēng)險(xiǎn)分析法使用起來(lái)相對(duì)方便，它詮釋的方面很多，評(píng)價(jià)內(nèi)容較多，分析結(jié)果相對(duì)全面。在綜合風(fēng)險(xiǎn)分析中，首先要將評(píng)價(jià)對(duì)象明確出來(lái)，然后再制定評(píng)價(jià)指標(biāo)，再根據(jù)有關(guān)方法對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，從而確定出權(quán)重系數(shù)，最后再利用已知的風(fēng)險(xiǎn)分析情況，計(jì)算出綜合評(píng)價(jià)值。在水利工程中，利用單一風(fēng)險(xiǎn)分析方法將各因素進(jìn)行分析后，仍然存在著許多具有矛盾的風(fēng)險(xiǎn)因素，這就需要利用綜合風(fēng)險(xiǎn)分析方法將它們進(jìn)行合理的排序，從而得出總體評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)綜合風(fēng)險(xiǎn)分析的功能。換一個(gè)角度講，可以將綜合風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化的過(guò)程分解為兩次映射，它通過(guò)這兩次映射將空間點(diǎn)與有序空間點(diǎn)聯(lián)系起來(lái)，然后再運(yùn)用各種分析方法，計(jì)算出綜合指標(biāo)，從而在有序空間里進(jìn)行明確的比較。

3總結(jié)

篇(4)

電力能源是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)能源，從特大型企業(yè)的生產(chǎn)到普通居民生活都離不開電能，因此，電力能源是社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最基本因素。電能借助電網(wǎng)將電能進(jìn)行分級(jí)傳輸，這中間會(huì)有電壓等級(jí)的變化、輸電線路的長(zhǎng)短、電磁上相互連接相互耦合等一系列變化或轉(zhuǎn)換，而這些變化隨時(shí)都是出現(xiàn)問題的關(guān)鍵點(diǎn)，而問題的出現(xiàn)都會(huì)威脅系統(tǒng)的安全運(yùn)行，所以控制隱患的發(fā)生是電力企業(yè)不可或缺的一項(xiàng)重要任務(wù)。例如：發(fā)生于1990年華北大面積污閃事故，造成了800MW的電荷損失以及177．1T/kWh的電量耗損。綜合上述情況，對(duì)基層縣供電企業(yè)推行相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)分析具有十分重要的意義。

2安全風(fēng)險(xiǎn)分析的現(xiàn)狀

安全風(fēng)險(xiǎn)分析指的是按照相關(guān)的管理方法與規(guī)定，詳細(xì)而具體地對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行具體的分析和研究，從而得到存在于系統(tǒng)中的危險(xiǎn)元素、事故的發(fā)生概率以及帶給整個(gè)供電企業(yè)的損失程度一個(gè)詳細(xì)的評(píng)估，從而再制定有效措施預(yù)防系統(tǒng)安全運(yùn)行的方案，做到預(yù)防于未然。安全風(fēng)險(xiǎn)分析最早源于美國(guó)推行的保險(xiǎn)行業(yè)中，隨著在二戰(zhàn)后的化工企業(yè)中出現(xiàn)愈來(lái)愈多的人身事故，為了降低相關(guān)的企業(yè)損失，企業(yè)開始控制危險(xiǎn)源的發(fā)生，從而在一定程度上促進(jìn)了安全風(fēng)險(xiǎn)分析的發(fā)展。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析由美國(guó)道化學(xué)公司提出，并在該公司的向后十年中不斷得到升級(jí)與完善，最終提高了安全風(fēng)險(xiǎn)分析的準(zhǔn)確度。隨著風(fēng)險(xiǎn)分析的推出，愈來(lái)愈多的企業(yè)單位開始采納并在此基礎(chǔ)上推行屬于自身的安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法，在各個(gè)企業(yè)的發(fā)展中，該體系得到更進(jìn)一步的完善與升級(jí)，達(dá)到了評(píng)價(jià)分析更加準(zhǔn)確詳細(xì)的水平。我國(guó)在安全風(fēng)險(xiǎn)分析方面也始終保持著鉆研的態(tài)度，在1981年時(shí)，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)人事部首次開展安全評(píng)價(jià)的研究工作標(biāo)志著安全風(fēng)險(xiǎn)分析在我國(guó)的起步?？傊踩L(fēng)險(xiǎn)分析在國(guó)外與始終受到專家們的重點(diǎn)關(guān)注，安全風(fēng)險(xiǎn)體系始終處于完善與升級(jí)當(dāng)中。

3安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法

在供電企業(yè)安全分析不斷完善的背景下，其方法也在逐步得到提高與改進(jìn)。結(jié)合如今的發(fā)展情況，基層縣供電企業(yè)安全分析方法經(jīng)常用于應(yīng)用當(dāng)中的主要有：

3.1綜合模糊評(píng)價(jià)

具體操作時(shí)，先建立評(píng)價(jià)對(duì)象相關(guān)的指標(biāo)與模糊數(shù)學(xué)模型，給出相應(yīng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)的隸屬函數(shù)，通過(guò)參照各個(gè)相關(guān)的因素，通過(guò)采取相應(yīng)措施進(jìn)合理的劃分，最終得出科學(xué)性的結(jié)論。模糊綜合評(píng)判容易掌握，主要在多因素的繁瑣方面有著較好的評(píng)價(jià)效果，也是其他方法無(wú)法替代的，有著較廣的適應(yīng)范圍。

3.2以灰色系統(tǒng)為基礎(chǔ)的分析方法

灰色系統(tǒng)通過(guò)運(yùn)用不同的顏色表達(dá)出不同的信息，內(nèi)部特性已知的信息系統(tǒng)屬于白色系統(tǒng)，完全未知信息系統(tǒng)屬于黑色系統(tǒng)。系統(tǒng)的灰色范圍不僅僅包括了模糊與隨機(jī)性，這兩種不確定性以外屬性也屬于系統(tǒng)的灰色，以此理論為基礎(chǔ)，灰色系統(tǒng)分析方法能夠在安全風(fēng)險(xiǎn)分析中起到關(guān)鍵的作用，值得信賴。

4安全分析中出現(xiàn)的問題

關(guān)于基層縣供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析中出現(xiàn)的問題，主要有以下幾個(gè)方面：①只在物的指標(biāo)方面下工夫，不重視軟的指標(biāo)的管理上，企業(yè)每每提及安全的因素，總會(huì)出現(xiàn)設(shè)備配置以及質(zhì)量等方面的東西，在軟因素方面，只能看到思想意識(shí)淡薄之類的言辭。上述問題出現(xiàn)的原因主要是由于缺乏一套完整的管理制度，一旦安全制度落實(shí)到位，就不會(huì)出現(xiàn)相關(guān)的安全問題。②沒有充分發(fā)揮人的作用，“人是企業(yè)之本”，人為是避免安全事故出現(xiàn)的最基本元素，只有供電企業(yè)中的人做好自己的本職工作，發(fā)揮出人這個(gè)因素的全方面作用，才能在安全風(fēng)險(xiǎn)分析中更好地進(jìn)行相應(yīng)工作。③安全風(fēng)險(xiǎn)方法并不是所有企業(yè)單位都能適用，伴隨著安全風(fēng)險(xiǎn)分析重要性的傳播，愈來(lái)愈受到更多企業(yè)的青睞，但是結(jié)合每個(gè)供電企業(yè)單位自身的發(fā)展情況，并不是所有的企業(yè)都可以采用同一個(gè)安全分析法，每個(gè)企業(yè)單位只有根據(jù)自身發(fā)展需要，制定出適合自己發(fā)展的安全分析方法，才能夠在企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)降低方面起到實(shí)質(zhì)性的作用。

5結(jié)語(yǔ)

篇(5)

可靠性與風(fēng)險(xiǎn)是兩個(gè)互補(bǔ)概念，前者的研究始于本世紀(jì)30～40年代，用概率論研究機(jī)器設(shè)備的維修問題；后者的研究始于50年代，最早是由軍工生產(chǎn)部門提出。到80年代初，可靠性和風(fēng)險(xiǎn)分析理論逐步形成一門內(nèi)容豐富、方法多樣、理論體系較完整的邊緣科學(xué)。

在水資源工程中可靠性概念應(yīng)用早于風(fēng)險(xiǎn)，例如在水庫(kù)調(diào)度中，人們?cè)缇陀冒l(fā)電保證率、灌溉保證率等概念方法評(píng)價(jià)水庫(kù)運(yùn)行策略的優(yōu)劣。風(fēng)險(xiǎn)分析在70年代后期才滲透到水資源研究領(lǐng)域，并最早在美國(guó)水資源開發(fā)中得以應(yīng)用。1984年北大西洋公約組織成立了ASI高級(jí)研究所，專門從事水資源工程的可靠性與風(fēng)險(xiǎn)研究，并提出了水資源工程可靠性與風(fēng)險(xiǎn)的研究框架和系統(tǒng)理論、方法及評(píng)價(jià)指標(biāo)。目前世界各國(guó)對(duì)水資源工程中的風(fēng)險(xiǎn)決策以及水資源系統(tǒng)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分析都高度重視，并開展了廣泛的研究〔2,3〕。但作為水資源系統(tǒng)研究的一個(gè)重要分支——水庫(kù)調(diào)度，其風(fēng)險(xiǎn)概念和分析方法80年代才提出，研究剛剛起步。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)的許多學(xué)者對(duì)此進(jìn)行了研究〔4〕。傅湘等用概率組合方法估算了水庫(kù)下游防洪區(qū)的洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)率，用系統(tǒng)分析方法建立了大型水庫(kù)汛限水位風(fēng)險(xiǎn)分析模型；馮平等研究了汛限水位對(duì)防洪和發(fā)電的影響，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)效益比較定量給出了合理的汛限水位；謝崇寶等分析了水庫(kù)防洪風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中水文、水流及水位庫(kù)容關(guān)系的不確定性，研究了水庫(kù)防洪全面風(fēng)險(xiǎn)率模型應(yīng)用問題；梁川以極差分析法進(jìn)行防洪調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；王本德等〔5〕建立了水庫(kù)防洪實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)度模型，該模型考慮了水庫(kù)下游防洪效益與水庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)目標(biāo)，又在論述水庫(kù)預(yù)蓄效益與風(fēng)險(xiǎn)分析的必要性和主要困難的基礎(chǔ)上，首先提出了一種風(fēng)險(xiǎn)率的計(jì)算方法，然后提出一種以經(jīng)濟(jì)效益與風(fēng)險(xiǎn)率為目標(biāo)的水庫(kù)預(yù)蓄水位模糊控制模型及求解方法；田峰巍等提出了依據(jù)典型聯(lián)合概率分布函數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)決策方法。李國(guó)芳和覃愛基采用頻率分析方法，對(duì)水利工程經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析方面進(jìn)行探討，得出一些有益的結(jié)論。隨著矩分析方法和熵理論的日臻完善，可將信息熵、概率論和風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)結(jié)合起來(lái)，建立最大熵風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)模型。李繼清等〔6〕采用層次分析方法，將水利工程經(jīng)濟(jì)效益系統(tǒng)劃分為防洪、發(fā)電、灌溉(供水)效益子系統(tǒng)，辯識(shí)出風(fēng)險(xiǎn)因子，通過(guò)兩種風(fēng)險(xiǎn)組合方式，建立最大熵模型，得到系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)特性。

2風(fēng)險(xiǎn)分析的一般方法〔5～10〕<>

2.1靜態(tài)與動(dòng)態(tài)相結(jié)合的調(diào)查方法

調(diào)查方法是通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)主體進(jìn)行實(shí)際調(diào)查并掌握風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)信息。動(dòng)態(tài)與靜態(tài)結(jié)合是指調(diào)查既要了解主體的現(xiàn)狀，又要了解過(guò)去，又要?dú)w納總結(jié)，預(yù)測(cè)它的未來(lái)。就水資源系統(tǒng)而言采用調(diào)查法對(duì)有些問題并不適宜，如水庫(kù)調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)問題。

2.2微觀與宏觀相結(jié)合的系統(tǒng)方法

系統(tǒng)方法是現(xiàn)代科學(xué)研究的重要方法。它是從系統(tǒng)整體性出發(fā)，通過(guò)研究風(fēng)險(xiǎn)主體內(nèi)部各方面的關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境諸要素之間的關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)主體同風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的關(guān)系等，確定風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的目標(biāo)，建立系統(tǒng)整體數(shù)學(xué)模型，求解最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)決策，建立風(fēng)險(xiǎn)利益機(jī)制，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)處理。該方法適用廣泛，從理論上講是較科學(xué)、理想，但應(yīng)用難度大。

2.3定性和定量相結(jié)合的分析方法

2.3.1定性風(fēng)險(xiǎn)分析方法定性風(fēng)險(xiǎn)分析方法主要用于風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)度很小的風(fēng)險(xiǎn)主體。常用的方法有調(diào)查法、矩陣分析法和德爾菲法。德爾菲法是美國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)蘭德公司首先提出，主要是借助于有關(guān)專家的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和判斷來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以估計(jì)和分析。在水資源系統(tǒng)中有些不確定性因素難以分析、計(jì)算，因此該法在水庫(kù)調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)決策中具有實(shí)用價(jià)值。

2.3.2定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法是借助數(shù)學(xué)工具研究風(fēng)險(xiǎn)主體中的數(shù)量特征關(guān)系和變化，確定其風(fēng)險(xiǎn)率(或度)。

（1）基于概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法

概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)是研究水庫(kù)調(diào)度中可靠性與風(fēng)險(xiǎn)率的最為有力的工具，如過(guò)去對(duì)水庫(kù)運(yùn)行的發(fā)電保證率和灌溉保證率等的計(jì)算均是建立在該基礎(chǔ)上的。該基礎(chǔ)理論和方法也適宜于解決風(fēng)險(xiǎn)率的計(jì)算。

根據(jù)水庫(kù)調(diào)度中風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，以下介紹4種方法：

①采用典型概率分布函數(shù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)率

在水庫(kù)調(diào)度中，影響風(fēng)險(xiǎn)主體的不確定性風(fēng)險(xiǎn)變量(或隨機(jī)變量)大都服從一些典型的概率分布，如三角形分布、威布爾分布、正態(tài)分布、高斯分布、伽瑪分布、皮爾遜Ⅲ型分布等。因此用概率分布密度函數(shù)的積分便可分析計(jì)算決策指標(biāo)獲取的可靠率或風(fēng)險(xiǎn)率指標(biāo)，該法計(jì)算簡(jiǎn)單且精度也可基本滿足要求。

②依據(jù)貝葉斯原理計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)率

設(shè)B1、B2、…、Bn是一組互斥的完備事件集，即Bi互不相容，則有∑Bi=Ω,又設(shè)P(Bi)>0,則對(duì)任一事件A，設(shè)P(A)>0，則有：

P

式中，P(Bi)為先驗(yàn)概率(已知)或事前概率；P(A/Bi)是與先驗(yàn)概率相關(guān)的條件概率(已知)；P(Bi/A)是事件A發(fā)生的條件下，引起B(yǎng)i發(fā)生的概率，為后驗(yàn)概率(未知)。

在水庫(kù)調(diào)度中當(dāng)Bi為水庫(kù)放水，A為影響水庫(kù)放水的入庫(kù)水量和庫(kù)水位，則P(Bi/A)為水庫(kù)在已知入庫(kù)水量和庫(kù)水位的條件下，水庫(kù)放水的概率。同理，可對(duì)水庫(kù)放水的風(fēng)險(xiǎn)率進(jìn)行計(jì)算。

③風(fēng)險(xiǎn)度分析法

用概率分布的數(shù)學(xué)特征如標(biāo)準(zhǔn)差σ或σ-半標(biāo)準(zhǔn)差，可說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)的大小。σ或σ-越大則風(fēng)險(xiǎn)越大，反之越小。因?yàn)楦怕史植荚椒稚?，?shí)際結(jié)果遠(yuǎn)離期望值的概率就越大。

σ=(DX)1/2=((Xi-MX)2/(n-1))1/2或σ-=(DX)1/2=((Xi-MX)2P(Xi))1/2

σ是僅統(tǒng)計(jì)Xi<MX或Xi>MX。用σ、σ-比較風(fēng)險(xiǎn)大小雖然簡(jiǎn)單，概念明確，但σ-為某一物理量的絕對(duì)量，當(dāng)兩個(gè)比較方案的期望值相差很大時(shí)可比性差，同時(shí)比較結(jié)果可能不準(zhǔn)確。為了克服用σ-可比性差的不足，可用其相對(duì)量作為比較參數(shù)，該相對(duì)量定義為風(fēng)險(xiǎn)度FDi，即標(biāo)準(zhǔn)差與期望值的比值(方差系數(shù))：

FDi=σi/MX=σi/μi

風(fēng)險(xiǎn)度FDi越大,風(fēng)險(xiǎn)越大，反之亦然。風(fēng)險(xiǎn)度不同于風(fēng)險(xiǎn)率，前者的值可大于1,而后者只能小于等于1。

④離散狀態(tài)組合法

此法的基本原理是，首先給出各風(fēng)險(xiǎn)變量的離散型估計(jì)值；然后按照概率組合原理由這些離散的估計(jì)值來(lái)推求結(jié)果出現(xiàn)的大小及其可能性。該法屬窮舉的范疇，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)變量較多，且每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量的離散狀態(tài)個(gè)數(shù)較多時(shí)，就存在“維數(shù)災(zāi)”。但在風(fēng)險(xiǎn)變量個(gè)數(shù)較少，每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量?jī)?nèi)有發(fā)生或不發(fā)生兩種狀態(tài)即三項(xiàng)分布的情況下，用這種方法分析風(fēng)險(xiǎn)十分有效。

（2）基于馬爾柯夫過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析法

水庫(kù)調(diào)度中的入庫(kù)徑流過(guò)程一般服從于馬爾柯夫過(guò)程(馬氏過(guò)程)。馬氏過(guò)程是一類變量之間和相互關(guān)聯(lián)影響的非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程,其基本特性是無(wú)后效性。因此可用馬氏過(guò)程狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率來(lái)推求水庫(kù)調(diào)度中風(fēng)險(xiǎn)變量相互影響的風(fēng)險(xiǎn)率計(jì)算問題。用馬氏過(guò)程已成功地推求了水庫(kù)調(diào)度方案的發(fā)電可靠率(保證率)。

（3）蒙特卡洛模擬法（MC法）

此法是目前西方國(guó)家廣泛應(yīng)用的投資風(fēng)險(xiǎn)分析方法，其基本思路是將影響工程經(jīng)濟(jì)效果的風(fēng)險(xiǎn)變量依各自的分析分別進(jìn)行隨機(jī)取樣，然后用各變量的隨機(jī)值來(lái)計(jì)算經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)值，這樣對(duì)每個(gè)變量隨機(jī)地取一次樣就可以計(jì)算出經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的一個(gè)隨機(jī)值，要作出經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)指標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的累積概率的關(guān)系曲線，需要多次的重復(fù)試驗(yàn)，且隨隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)變量的增多，其重復(fù)模擬計(jì)算的次數(shù)也要增多，需借助計(jì)算機(jī)進(jìn)行計(jì)算。另外，這種方法難以解決各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量之間的相互影響，且要求給出各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布曲線，在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不足時(shí)難以實(shí)現(xiàn)。MC法可以考慮隨機(jī)變量各影響因素，但計(jì)算量大且結(jié)果未必一定精確。所以，在有其它簡(jiǎn)單方法時(shí)，一般都避免使用MC法，或以此法作為一種對(duì)照。

（4）模糊數(shù)學(xué)風(fēng)險(xiǎn)分析法

水庫(kù)調(diào)度中的不確定性因素很多，如徑流、用水、庫(kù)水位變化等，常模糊不清，具有明顯的模糊現(xiàn)象和特征，因而用模糊數(shù)學(xué)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析是非常適宜的。

（5）一階二次矩法

此法的步驟是先選擇一理論分布族g(y)=g(y,θ)來(lái)逼近Z=f(X1,X2,…,Xn)的概率分布，然后用泰勒公式將Z在(X1,X2,…,Xn)的均值(μ1,μ2,…,μn)處展開，舍去二次以上的高階項(xiàng)，這樣近似求得的二階矩，進(jìn)而估計(jì)參數(shù)。

一階二次矩法未考慮有關(guān)基本變量分布類型的信息，因此不能用概率指標(biāo)合理反映結(jié)構(gòu)的可靠度，實(shí)際上變量的分布類型對(duì)可靠度是有影響的。本法只適用于線性方程，當(dāng)狀態(tài)方程為非線性時(shí)，在中心點(diǎn)處取線性近似，因此可靠度指標(biāo)是近似的。由于狀態(tài)方程在描述一個(gè)問題時(shí)，因方程形式不同，其可靠度指標(biāo)的近似值也不同，無(wú)法保持不變性是該方法的最大弱點(diǎn)。

（6）極限狀態(tài)法（JC法）

JC法是一階二次矩法的改進(jìn)，該法適用于隨機(jī)變量為任意分布的情況。其基本原理是：先將隨機(jī)變量的非正態(tài)分布用正態(tài)分布代替，對(duì)于此正態(tài)分布函數(shù)要求在驗(yàn)算點(diǎn)處的累計(jì)概率分布函數(shù)(CDF)值和概率密度函數(shù)(PDF)值與原來(lái)分布函數(shù)的CDF值和PDF值相同。然后根據(jù)這兩個(gè)條件求得等效正態(tài)分布的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，最后用一階二次矩法求出風(fēng)險(xiǎn)值。

（7）最大熵法

最大熵法的基礎(chǔ)是信息熵，此熵定義為信息的均值，它是對(duì)整個(gè)范圍內(nèi)隨機(jī)變量不確定性的量度。信息論中信息量的出發(fā)點(diǎn)是把獲得的信息作為消除不確定性的測(cè)度，而不確定性可用概率分布函數(shù)描述，這就將信息熵和廣泛應(yīng)用的概率論方法相聯(lián)系；又因風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)實(shí)質(zhì)上就是求風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布，因而可以將信息熵、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和概率論方法有機(jī)地聯(lián)系起來(lái)，建立最大熵風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)模型：先驗(yàn)信息(已知數(shù)據(jù))構(gòu)成求極值問題的約束條件，最大熵準(zhǔn)則得到隨機(jī)變量的概率分布。

應(yīng)用最大熵準(zhǔn)則構(gòu)造先驗(yàn)概率分布有如下優(yōu)點(diǎn)：①最大熵的解是最超然的，即在數(shù)據(jù)不充分的情況下求解，解必須和已知的數(shù)據(jù)相吻合，而又必須對(duì)未來(lái)的部分做最少的假定；②根據(jù)熵的集中原理，絕大部分可能狀態(tài)都集中在最大熵狀態(tài)附近，其預(yù)測(cè)是相當(dāng)準(zhǔn)確的；③用最大熵求得的解滿足一致性要求，不確定性的測(cè)度（熵）與試驗(yàn)步驟無(wú)關(guān)。

最大熵法的計(jì)算量小于蒙特卡洛法，需要進(jìn)行許多數(shù)學(xué)推導(dǎo)，計(jì)算較復(fù)雜，所以通常只應(yīng)用在大型工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析中。

3結(jié)語(yǔ)

目前，風(fēng)險(xiǎn)分析的方法已有多種，它們?cè)诳紤]因素、輸入信息、計(jì)算量以及適用對(duì)象上各有不同，進(jìn)行汛期水庫(kù)調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)結(jié)合本領(lǐng)域本地區(qū)的具體情況、特點(diǎn)，比較和改進(jìn)現(xiàn)有的方法。洪水調(diào)度系統(tǒng)是一個(gè)開放的系統(tǒng)，本身具有復(fù)雜性，因而還要積極拓展其他新理論新方法的研究。

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篇(6)

關(guān)鍵詞：巖土工程；風(fēng)險(xiǎn)分析；方法研究

中圖分類號(hào)：X820.4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A 文章編號(hào)：

0 引言

由于巖土自身錯(cuò)綜復(fù)雜的變異性質(zhì)，使得巖土工程不確定性的特點(diǎn)在土木工程中尤為突出。因此，必須全面考慮各種不確定性因素（如巖土的物理性質(zhì)、載荷、抗力等變量），以確保工程安全可靠。不確定性使得巖土工程分析在規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定的條件下，不能較好的進(jìn)行工程分析的概率加大，亦即風(fēng)險(xiǎn)加大，可以由失效概率（與可靠度對(duì)應(yīng)）來(lái)描述。文章從巖土風(fēng)險(xiǎn)分析理論入手，得到了巖土不確定性的原因和描述方法，并對(duì)巖土風(fēng)險(xiǎn)分析的方法進(jìn)行了分析，并對(duì)巖土風(fēng)險(xiǎn)分析的應(yīng)用進(jìn)行了展望。

1 巖土工程風(fēng)險(xiǎn)分析理論

巖體是不確定性系統(tǒng)，即實(shí)際巖土工程中存在固有的不確定性。一切不確定性因素成為巖土工程的風(fēng)險(xiǎn)源，故而巖土工程的風(fēng)險(xiǎn)源研究主要集中于其中的不確定性研究。這種不確定性包括客觀和主管不確定性，不確定性在巖土工程中是普遍存在的，因此，進(jìn)行巖石力學(xué)與工程問題的研究、設(shè)計(jì)、施工和工程處理活動(dòng)中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析非常必要且意義重大。

1.1 產(chǎn)生不確定性因素的原因

巖土體的不確定性源于其固有非均質(zhì)、有限的可利用信息以及測(cè)量誤差，其中地質(zhì)因素是產(chǎn)生不確定性的主要原因。巖土力學(xué)行為及其空間分布太復(fù)雜以致難以模擬，只能采取簡(jiǎn)化的方式。

有目的地簡(jiǎn)化和機(jī)理不清導(dǎo)致計(jì)算模型的不確定性，包括物理和數(shù)學(xué)模型兩種。物理模型一般可以采用概化模型和相等模型描述。如采用概化模型，其合理性首先要用地質(zhì)成因分析來(lái)論證，而后還要用統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)證實(shí)。

1.2 描述不確定性的方法

描述不確定性最直觀的指標(biāo)就是變異性，研究表明，變量的變異性是影響風(fēng)險(xiǎn)的最重要因素。變量的變異特征可用方差、變異系數(shù)綜合表達(dá)。方差是變量與均值間的關(guān)系，是一個(gè)絕對(duì)變化值，揭示變量差異性的物理特征；而變異系數(shù)是一個(gè)相對(duì)數(shù)，是描述變量變化程度的指標(biāo)。如果變異系數(shù)不大，則可不作為隨機(jī)變量。

（1）數(shù)學(xué)模型的不確定性描述

在巖土工程可靠性風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，計(jì)算模型常充當(dāng)極限狀態(tài)函數(shù)，所以模型不確定性的計(jì)算和分析在可靠度風(fēng)險(xiǎn)分析中相當(dāng)重要，同時(shí)也是模型校準(zhǔn)的一條有效途徑。

（2）巖土參數(shù)空間變異性描述

正是由于確定變異的重要性，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)此進(jìn)行了大量的研究：對(duì)于地質(zhì)巖體少樣本的情況，適合的空間變異模型有基于隨機(jī)場(chǎng)的分析模型和地質(zhì)統(tǒng)計(jì)模型兩種，描述巖土體參數(shù)隨機(jī)場(chǎng)的隨機(jī)性有兩種理論方法：半變異和相關(guān)函數(shù)。半變異函數(shù)是Matheron、Krige提出的一種地質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析理論，用變異函數(shù)研究隨機(jī)變量的空間分布特性，結(jié)果表明距離增加，變異性也增加。相關(guān)函數(shù)理論是Vanmarcke提出的隨機(jī)場(chǎng)模型，描述了距離與相關(guān)性的反比關(guān)系。

2 巖土工程風(fēng)險(xiǎn)分析方法研究

巖土工程分析設(shè)計(jì)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)過(guò)程，需要一個(gè)全方位的綜合設(shè)計(jì)，其一般的設(shè)計(jì)方法如圖1所示。

圖1 巖土工程分析設(shè)計(jì)方法

對(duì)于巖土工程風(fēng)險(xiǎn)分析，目前主要的應(yīng)用方法主要有概率分析方法和專家評(píng)估方法。概率分析計(jì)算方法通過(guò)一定有效性的分析模型來(lái)了解一個(gè)結(jié)構(gòu)或系統(tǒng)的概率特性，它可以反映材料特性、幾何結(jié)構(gòu)形狀、荷載等的不確定性。專家評(píng)估方法主要通過(guò)專家的經(jīng)驗(yàn)判斷來(lái)進(jìn)行選擇和取舍，在某種程度上對(duì)于巖土工程風(fēng)險(xiǎn)分析起著重要的作用。

2.1 概率分析法

結(jié)構(gòu)從可靠狀態(tài)到不可靠狀態(tài)的界限稱為結(jié)構(gòu)的極限狀態(tài)，極限狀態(tài)可用結(jié)構(gòu)的功能函數(shù)表示為Z=R-S，其中：Z表示結(jié)構(gòu)抗力對(duì)荷載的富余程度；R表示抗力；S表示荷載效應(yīng)。

對(duì)功能函數(shù)Z的一次實(shí)驗(yàn)觀測(cè)，可出現(xiàn)如下3種情況：

a．Z=R-S>0時(shí)，結(jié)構(gòu)處于可靠狀態(tài)；

b．Z=R-S

c．Z=R-S=0時(shí)，結(jié)構(gòu)處于極限狀態(tài)。

巖土工程的失效問題，如樁頂沉降、地面沉降等，通常根據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn)將將抗力R視為常量。

如果R和S都不確定，Z也不確定。根據(jù)概率原理，均值μ與標(biāo)準(zhǔn)差σ的關(guān)系如下：

式中，為R和S之間的相關(guān)系數(shù)。如果R和S不相等，則后一式簡(jiǎn)化為：

如果R和S采用對(duì)數(shù)形式，安全系數(shù)F就是R/S，因此：

概率分析方法的本質(zhì)，就是把Z=0（或者lnF=0）當(dāng)作失效條件，然后尋找Z≤0的概率。失效概率是概率密度函數(shù)M位于M=0左邊的面積，如圖2所示（m軸上的點(diǎn)代表M的數(shù)值，E(M)是M的均值）。

圖2 安全儲(chǔ)備M分布圖

2.2 專家評(píng)估法

在進(jìn)行巖土工程風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，需要事先獲得一些必要的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)包括地基的材料物理特性參數(shù)、荷載和結(jié)構(gòu)的幾何特征，以及數(shù)據(jù)的不確定性程度。由于現(xiàn)場(chǎng)和室內(nèi)試驗(yàn)通常都是有限的，工程設(shè)計(jì)人員往往需要依靠專家的意見和工程判斷去選擇一些重要計(jì)算參數(shù)的數(shù)值和范圍。統(tǒng)計(jì)顯示，專家的綜合意見一般能較精確反映實(shí)際情況。但是，專家對(duì)自己的判斷往往過(guò)于自信，對(duì)自己判斷的不確定性也缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。

進(jìn)行巖土工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，在小樣本情況下，應(yīng)根據(jù)專家的經(jīng)驗(yàn)判斷及選擇需要要占主要指導(dǎo)地位，而在工程數(shù)據(jù)來(lái)源充足真實(shí)的情況下，應(yīng)該首先依靠定量計(jì)算或可靠性分析計(jì)算，然后再結(jié)合專家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)對(duì)巖土工程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。工程中不加以分析具體情況而過(guò)分迷信專家意見或者只依據(jù)概率計(jì)算分析的做法都是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

3 巖土工程風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)用展望

盡管人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析的應(yīng)用存在多種的疑慮或偏見，但長(zhǎng)期以來(lái)，對(duì)于巖土工程這樣的不確定性因素較多、測(cè)量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)有限、模型誤差大的介質(zhì)，工程師的認(rèn)識(shí)依然是從概率現(xiàn)象入手的，研究的結(jié)果和評(píng)價(jià)也須以概率的形式表達(dá)。實(shí)踐證明，利用各種不確定性研究方法，使用定量風(fēng)險(xiǎn)分析作為決策工具或傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的補(bǔ)充，在相當(dāng)程度上可給決策者提供更多的輔助評(píng)價(jià)信息。風(fēng)險(xiǎn)分析試圖認(rèn)識(shí)所有不期望或異常的事件，并評(píng)定每個(gè)出現(xiàn)事件的概率與后果。完整的風(fēng)險(xiǎn)分析是根據(jù)各種自然現(xiàn)象的概率及其對(duì)相關(guān)的自然和人類-即工程系統(tǒng)的可能響應(yīng)進(jìn)行全面的估計(jì)，對(duì)造價(jià)以及各種社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境方面的災(zāi)害性結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)分析反映了對(duì)工程設(shè)計(jì)的綜合性要求，表現(xiàn)了安全與經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)一，并可協(xié)調(diào)工程的近期投資和長(zhǎng)遠(yuǎn)效益之間的矛盾。風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果包括破壞路徑和相關(guān)可能性，整體破壞的概率，以及安全和造價(jià)的平衡。

在風(fēng)險(xiǎn)分析中，概率方法的優(yōu)點(diǎn)是能分析材料參數(shù)的變異性和其他方面的不確定性，其計(jì)算結(jié)果提高了置信程度。但并不是用一個(gè)“破壞概率”代替“安全系數(shù)”，問題本身就完全解決了。應(yīng)當(dāng)指出，對(duì)邊坡穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)動(dòng)力穩(wěn)定性、大壩破壞、洪水演算、滲透等的確定性分析結(jié)果是綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的重要基礎(chǔ)。應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分析與確定性分析結(jié)合考慮，共同作為決策依據(jù)。Duncan認(rèn)為：“失效概率不能看成安全系數(shù)的替代品，而是一種補(bǔ)充。同時(shí)計(jì)算安全系數(shù)和失效概率比單獨(dú)計(jì)算任何一個(gè)要好。雖然我們還不能準(zhǔn)確計(jì)算安全系數(shù)和失效概率，但是兩者互補(bǔ)可大大提高成果的精度。”

篇(7)

石海均(1998)分析了投資者面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。［3］吳錫華(2002)對(duì)房地產(chǎn)投資的評(píng)估決策模型進(jìn)行了探討，建立了含有風(fēng)險(xiǎn)的收益率計(jì)算方法。［4］雷榮軍(2005)在其學(xué)位論文中對(duì)房地產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)分析，建立了房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)分析的AHP－GRAM模型，并進(jìn)行了實(shí)證研究。［5］王寅(2010)建立了基于蒙特卡洛模擬的投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型。［6］

但目前，國(guó)內(nèi)的房地產(chǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析主要還是建立在財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)基礎(chǔ)上的盈虧平衡分析和敏感性分析。這兩種方法忽略了風(fēng)險(xiǎn)變量發(fā)生變化的概率、風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)性以及多個(gè)因素同時(shí)變動(dòng)的情況，因此無(wú)法分析多因素同時(shí)變動(dòng)對(duì)房地產(chǎn)投資決策的影響，使評(píng)估的結(jié)果缺乏科學(xué)性，容易錯(cuò)誤地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并造成決策失誤和投資的失敗。因此，研究一種較為準(zhǔn)確的定量決策風(fēng)險(xiǎn)分析方法，來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)有方法的不足之處，具有深遠(yuǎn)的理論與實(shí)踐意義。

由于蒙特卡羅技術(shù)可以通過(guò)在已知的分布里面提取隨機(jī)變量，并且能夠運(yùn)用概率分析來(lái)量化每一個(gè)不確定的風(fēng)險(xiǎn)變量，可以綜合考慮房地產(chǎn)項(xiàng)目中所有的不確定性和模擬項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中的可能變化，所以如能將此法與敏感性分析及盈虧平衡分析相結(jié)合，則必能進(jìn)一步提高房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)分析的可靠性。閆雪晶(2003)在其學(xué)位論文中對(duì)蒙特卡羅方法在房地產(chǎn)投資決策風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用進(jìn)行了一定的研究。她通過(guò)投資決策實(shí)例驗(yàn)證了蒙特卡羅方法的可行性、實(shí)用性及可操作性，但其研究仍局限在單因素風(fēng)險(xiǎn)，并未對(duì)多風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)房地產(chǎn)投資的影響作出分析。［3］

本文基于專家學(xué)者的相關(guān)研究，探索了蒙特卡羅技術(shù)在房地產(chǎn)投資項(xiàng)目多因素風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用，并做了實(shí)證研究。下文分為四個(gè)部分:第二部分介紹了蒙特卡羅技術(shù)的相關(guān)理論及其在有關(guān)軟件中的實(shí)現(xiàn);第三部分介紹了蒙特卡羅方法在房地產(chǎn)投資多因素風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用;第四部分對(duì)方法的有效性進(jìn)行了實(shí)證研究;第五部分為結(jié)論及展望。

一、蒙特卡羅技術(shù)相關(guān)理論

蒙特卡羅(MonteCarlo)方法又稱統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)方法或隨機(jī)模擬法，是一種多元素變化分析方法，它應(yīng)用隨機(jī)數(shù)來(lái)進(jìn)行模擬試驗(yàn)，通過(guò)對(duì)樣本值進(jìn)行隨機(jī)觀察、抽樣、統(tǒng)計(jì)，求得所研究系統(tǒng)的某些參數(shù)。［7］英國(guó)雷汀大學(xué)建筑管理工程系教授SteveJ．Simister在1992年進(jìn)行的一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分析模型技術(shù)應(yīng)用方面的調(diào)查表明，蒙特卡羅方法是應(yīng)用最為廣泛的風(fēng)險(xiǎn)分析方法之一。［8］

運(yùn)用蒙特卡羅法的關(guān)鍵是所取的隨機(jī)數(shù)確實(shí)是隨機(jī)的，并且所取的隨機(jī)數(shù)的分布與自變量概率分布相符合。產(chǎn)生均勻分布的隨機(jī)數(shù)的最簡(jiǎn)單辦法是應(yīng)用Excel軟件中的rand()函數(shù)，它可以產(chǎn)生位于［0，1］區(qū)間的均勻分布的隨機(jī)數(shù)，對(duì)以上隨機(jī)數(shù)進(jìn)行一定的處理(公式(1))，即得到位于區(qū)間［a，b］的均勻分布隨機(jī)數(shù)。a+(b－a)rand()(1)如需產(chǎn)生服從特定分布的隨機(jī)數(shù)，可利用EXCEL的隨機(jī)數(shù)發(fā)生器或Matlab軟件中的相關(guān)函數(shù)實(shí)現(xiàn)。由于在Excel的操作中，隨機(jī)數(shù)會(huì)進(jìn)行即時(shí)更新，給分析帶來(lái)不便?？梢栽诰庉嫏谥休斎搿皉and()”，保持編輯狀態(tài)，然后按F9，將公式永久性地改為隨機(jī)數(shù)，使函數(shù)rand生成一隨機(jī)數(shù)，并且使之不隨單元格計(jì)算而改變。

二、房地產(chǎn)投資多因素風(fēng)險(xiǎn)分析的蒙特卡羅模擬

(一)房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

我國(guó)的研究人員已對(duì)房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了一定的分析和歸納。［1］［4］［5］本文通過(guò)對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的篩選和總結(jié)，建立了房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系(見圖1)。在實(shí)際的房地產(chǎn)投資開發(fā)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中，影響投資的主要風(fēng)險(xiǎn)變量各不相同，分析人員可以根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，采用“德爾菲法”“頭腦風(fēng)暴法”等對(duì)以下的指標(biāo)體系進(jìn)行一定的分析和辨別，產(chǎn)生適合于特定項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素。

(二)房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)的蒙特卡羅模擬

1.確定風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布

采用德爾菲法、頭腦風(fēng)暴法或數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)法對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布及其分布函數(shù)中的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。

2.定義模型并確定模擬次數(shù)

在進(jìn)行模擬時(shí)，為了保證所得的預(yù)測(cè)結(jié)果具有一定的精確度，需要有一定的抽樣實(shí)現(xiàn)次數(shù)。計(jì)算機(jī)輸出的評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布通常隨著模擬次數(shù)n的大小而變化，n越大，其分布越接近實(shí)際的分布。但實(shí)際上仿真次數(shù)過(guò)多不僅計(jì)算整理費(fèi)時(shí)，且輸入變量分布也不十分精確，仿真次數(shù)過(guò)多也無(wú)必要，但仿真次數(shù)過(guò)少，隨機(jī)數(shù)的分布不均勻，會(huì)影響仿真結(jié)果的可靠性。

3.模擬并計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)

4.評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

根據(jù)模擬數(shù)據(jù)，繪制模擬結(jié)果的相關(guān)統(tǒng)計(jì)圖表。

5.決策分析

(三)房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)蒙特卡羅模擬流程

三、案例分析

本文以地處華北平原XX市的一房地產(chǎn)項(xiàng)目為案例，①說(shuō)明蒙特卡羅技術(shù)在房地產(chǎn)投資多因素風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用。小區(qū)位于市區(qū)東北部，占地8.75公頃，總建筑面積15.7萬(wàn)平方米，其中一期工程建筑面積3.4萬(wàn)平方米已經(jīng)竣工發(fā)售。XX北小區(qū)項(xiàng)目屬二期工程，建筑面積12.3萬(wàn)平方米，擬建6層板式樓多棟，建筑面積3.1萬(wàn)平方米，占地5683平方米;少量商業(yè)用房，建筑面積1320平方米，占地726平方米;樓群中部布置3棟26層點(diǎn)式樓，建筑面積9.1萬(wàn)平方米，占地3850平方米。計(jì)劃2002年10月開工，建設(shè)工期為3年，項(xiàng)目計(jì)算期為6年。項(xiàng)目總投資為12391萬(wàn)元，其中土地費(fèi)420萬(wàn)元、前期工程費(fèi)28萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)10萬(wàn)元、建筑安裝工程費(fèi)9917萬(wàn)元、公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)96萬(wàn)元、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用各99萬(wàn)元(按建筑安裝工程費(fèi)的1%計(jì))、開發(fā)期稅費(fèi)367萬(wàn)元、其他費(fèi)用183萬(wàn)元、不可預(yù)見費(fèi)449萬(wàn)元及財(cái)務(wù)費(fèi)用722萬(wàn)。項(xiàng)目資本金3000萬(wàn)元，分兩年等額投入;商業(yè)銀行貸款3891萬(wàn)元，3年的貸款比例分別為12.4%、35.6%和52%;不足部分?jǐn)M由預(yù)售房款解決。項(xiàng)目高層、多層住宅和部分營(yíng)業(yè)用房計(jì)劃在4年內(nèi)全部出售，高層住宅樓售價(jià)1800元/平方米，多層住宅樓售價(jià)1250元/平方米，商業(yè)用房一半出售，售價(jià)3500元/平方米，營(yíng)業(yè)用房另一半出租，租價(jià)1000元/年?平方米，建設(shè)期出租房不預(yù)租。住宅樓從項(xiàng)目開工第二年開始預(yù)售、分期付款，按20%、70%和10%分3年付清。出租房第4年開始出租，出租率第四年為80%，以后各年均為100%。貸款年利率5.85%，按單利計(jì)息，寬限期3年，3年等額還本。

1.房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別及概率分布的確定

房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別可以采用專家調(diào)查法或數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)法進(jìn)行。由于本文在寫作過(guò)程中的條件限制，未能用德爾菲法、頭腦風(fēng)暴法及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)法確定本房地產(chǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素。本文假定圖1中所示的指標(biāo)體系均為本房地產(chǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，并假設(shè)這些風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)本項(xiàng)目的影響主要體現(xiàn)在對(duì)開發(fā)產(chǎn)品投資及售房收入的影響上，風(fēng)險(xiǎn)因素的作用使房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品投資(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)的變動(dòng)在［9000，15000］上服從均勻分布，售房收入在［18000，25000］上服從均勻分布，開發(fā)產(chǎn)品投資和售房收入相互獨(dú)立。下文將對(duì)開發(fā)產(chǎn)品投資及售房收入的變化進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并作出投資決策。

2.確定模擬次數(shù)并模擬投資項(xiàng)目運(yùn)行

選定模擬次數(shù)為60000次，進(jìn)行模擬，計(jì)算所得稅前和所得稅后的FIRR和FNPV。

3.指標(biāo)分析及決策

取模擬次數(shù)為60000，所得稅后FNPV為462.28，F(xiàn)IRR為26.45%，F(xiàn)NPV＞0，F(xiàn)IRR＞20%(基準(zhǔn)折現(xiàn)率)，項(xiàng)目可行;所得稅前FNPV為816.66萬(wàn)元，F(xiàn)IRR為30.70%，F(xiàn)NPV＞0，F(xiàn)IRR＞20%，項(xiàng)目可行。同時(shí)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)圖表，在60000次模擬中，稅后FIRR＞20%且FNPV＞0的累計(jì)頻率均為69.56%，稅前的FIRR＞20%且FNPV＞0的累計(jì)頻率均為65.41%?？梢?，當(dāng)考慮項(xiàng)目的開發(fā)產(chǎn)品投資和房地產(chǎn)銷售收入同時(shí)變動(dòng)時(shí)，本房地產(chǎn)項(xiàng)目可行。即在此風(fēng)險(xiǎn)狀況下，本房地產(chǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小，適宜投資。