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我國股票市場行業(yè)間波動溢出效應(yīng)研究--基于改進(jìn)的EMD去噪方法
李合龍; 楊能; 林楚漢; 張衛(wèi)國 華南理工大學(xué)金融工程研究中心; 廣州510006; 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院; 廣州510640
- 金融危機
- 行業(yè)間波動溢出效應(yīng)
- 改進(jìn)的emd去噪方法
摘要：針對我國股市噪聲交易能量較大、行業(yè)指數(shù)同步性較高的特點,提出改進(jìn)的EMD(empirical mode decomposition,經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解)去噪方法對行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,進(jìn)而采用BEKK-GARCH模型分析金融危機前、金融危機期間、金融危機后三個階段行業(yè)間波動溢出效應(yīng).研究表明,在降低股價同步性方面,改進(jìn)的EMD去噪方法效果更佳;行業(yè)間波動溢出效應(yīng)在金融危機期間顯著上升,金融危機后回落;較之金融危機前,金融危機后傳統(tǒng)制造業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈上游的波動溢出效應(yīng)有所降低、受科研的波動溢出效應(yīng)有增強的趨勢.
- 金融危機
- 行業(yè)間波動溢出效應(yīng)
- 改進(jìn)的emd去噪方法
摘要：針對我國股市噪聲交易能量較大、行業(yè)指數(shù)同步性較高的特點,提出改進(jìn)的EMD(empirical mode decomposition,經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解)去噪方法對行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,進(jìn)而采用BEKK-GARCH模型分析金融危機前、金融危機期間、金融危機后三個階段行業(yè)間波動溢出效應(yīng).研究表明,在降低股價同步性方面,改進(jìn)的EMD去噪方法效果更佳;行業(yè)間波動溢出效應(yīng)在金融危機期間顯著上升,金融危機后回落;較之金融危機前,金融危機后傳統(tǒng)制造業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈上游的波動溢出效應(yīng)有所降低、受科研的波動溢出效應(yīng)有增強的趨勢.
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系統(tǒng)工程理論與實踐
- 預(yù)計1-3個月 預(yù)計審稿周期
- 1.23 影響因子
- 科學(xué) 快捷分類
- 月刊 出版周期
主管單位：中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會;主辦單位：中國系統(tǒng)工程學(xué)會
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