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Markov調(diào)制的分?jǐn)?shù)布朗運動模型下亞式期權(quán)定價
王偉 南京財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院; 江蘇南京210023
- markov調(diào)制模型
- 分?jǐn)?shù)布朗運動
- 亞式期權(quán)
- 可靠性數(shù)學(xué)
摘要：基于可靠性數(shù)學(xué)的思想,研究了Markov調(diào)制的分?jǐn)?shù)布朗運動模型下亞式期權(quán)的定價問題.從亞式期權(quán)所滿足的概率密度轉(zhuǎn)移函數(shù)出發(fā),利用無套利定價的方法,分別計算出具有固定敲定價格的亞式看漲和看跌期權(quán)的定價公式.
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