首頁 > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 基礎(chǔ)科學(xué) > 自然科學(xué)理論與方法 > 哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報 > 基于滬深300指數(shù)股票的多因子模型研究 【正文】
基于滬深300指數(shù)股票的多因子模型研究
王婧橦; 周生彬; 王玉文 哈爾濱師范大學(xué)
- 多因子模型
- 回歸分析
- 投資者情緒
摘要：隨著中國資本市場的發(fā)展、金融產(chǎn)品的完善以及市場競爭的客觀需求,量化選股策略隨之不斷豐富,該文基于R、SPSS軟件和choice金融數(shù)據(jù)庫利用回歸法構(gòu)建了多因子選股模型.該文選取的樣本數(shù)據(jù)為2011-2016年間的滬深300股票市場上的財務(wù)指標(biāo)、行情指標(biāo)等.對于因子的選取考慮了市場的經(jīng)驗以及因子對公司的代表性.首先對因子進(jìn)行了初步的單因子檢驗刪除了相關(guān)性不明顯的部分因子;其次對剩余的因子做進(jìn)一步的相關(guān)性分析,刪除了相關(guān)性較高的因子;最后進(jìn)行逐步回歸,得到了最終的回歸選股模型.
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哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報
- 預(yù)計1個月內(nèi) 預(yù)計審稿周期
- 0.41 影響因子
- 科學(xué) 快捷分類
- 雙月刊 出版周期
主管單位：哈爾濱師范大學(xué);主辦單位：哈爾濱師范大學(xué)
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