摘要：本文運(yùn)用廣西銀行業(yè)法人金融機(jī)構(gòu)2009~2016年的資產(chǎn)收益率、存貸比和杠桿率以及市場(chǎng)利率的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，對(duì)它們之間的關(guān)系建立向量自回歸模型（VAR）進(jìn)行實(shí)證分析，并驗(yàn)證了它們對(duì)市場(chǎng)利率的敏感性，實(shí)質(zhì)上也是對(duì)廣西地方商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和盈利性進(jìn)行了定量研究。研究結(jié)果顯示，在我國(guó)利率市場(chǎng)化大背景下，廣西銀行業(yè)法人金融機(jī)構(gòu)盈利水平受貸存比和杠桿率增量變動(dòng)的影響程度較小，受市場(chǎng)利率波動(dòng)的沖擊有限；流動(dòng)性水平受多方面因素影響，且自身收益水平變動(dòng)會(huì)對(duì)流動(dòng)性水平產(chǎn)生正向作用；杠桿率增量對(duì)市場(chǎng)利率和自身盈利水平的波動(dòng)有較為明顯的負(fù)反饋效應(yīng)。最后，文章結(jié)合定性分析和定量分析的結(jié)論，分別從金融監(jiān)管者和商業(yè)銀行的角度提出相應(yīng)的政策建議。